久期缺口（久期缺口分析法的优缺点）

摘要： 本篇文章给大家谈谈久期缺口，以及久期缺口分析法的优缺点对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。本文目录一览：1、久期缺口分析法的优缺点2、...

本篇文章给大家谈谈久期缺口，以及久期缺口分析法的优缺点对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、久期缺口分析法的优缺点
• 2、久期缺口
• 3、“久期缺口”怎么理解?
• 4、银行的久期缺口一般是大于0的
• 5、久期缺口为负是什么意思
• 6、什么是久期?简述商业银行如何进行久期缺口管理。

久期缺口分析法的优缺点

1、当久期缺口为负值时，如果市场下降，则流动性也会减弱；如果市场利率上升，则流动性也会增强。

2、一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。

3、流动性增强；B项，当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度小，流动性增强；C项，久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行资产和负债价值的影响越大，对其流动性的影响也越显著。

4、优点：与缺口分析相比较，久期分析是一种更为先进的利率风险计量。

久期缺口

久期缺口=总资产久期-资产负债率X总负债久期，当久期缺口为正，银行净值价格随利率上升而下降，随利率下降而上升；当久期缺口为负，银行净值价值随市场利率变化而同方向变化。

通俗的说久期缺口是是用来测量银行资产负债的利率风险的工具，即总资产加权平均久期与总负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额，用公式表示是：久期缺口等于总资产久期减总负债久期乘以资产负债率。

久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期与资产负债率的乘积之差。 银行可以使用久期差距来衡量其资产和负债的利率风险。久期也可以翻译为麦考利久期。它源自到期收益率的定义。您知道到期收益率公式。

久期缺口为负的意思是：某一债券的市场买入价格低于前一交易日的收盘价，导致久期缺口（即该债券持有的时间长度）变负数。

“久期缺口”怎么理解?

久期缺口=总资产久期-资产负债率X总负债久期，当久期缺口为正，银行净值价格随利率上升而下降，随利率下降而上升；当久期缺口为负，银行净值价值随市场利率变化而同方向变化。

通俗的说久期缺口是是用来测量银行资产负债的利率风险的工具，即总资产加权平均久期与总负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额，用公式表示是：久期缺口等于总资产久期减总负债久期乘以资产负债率。

它是对资产组合实际平均期限的一个简单概括统计。它被看做是资产组合免疫与 的重要工具。是资产组合利率敏感性的一个测度，久期相等的资产对于利率波动的敏感性一致。

ABC「解析」当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之加强；如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性也随之减弱。

即缺口+，利率变动一，市场价值+。记住这个之后，保持其中一个符号不变，变动另外任何一个符号，第三个就会变。另外久期缺口的绝对值越大，与系数的本质是一样的，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露就越大。

因此银行没有受到降低贷款利率后所能带来的损失，体现银行资产价值上升 同理，银行以固定利率取得的负债，当国家降低利率时，并不使银行的负债减少更多的数额，即银行负债价值上升。个人理解，这些都是相对的表现。

银行的久期缺口一般是大于0的

1、在绝大多数情况下，银行的久期缺 口都为正值。

2、久期缺口＝资产加权平均久期－（总负债／总资产）×负债加权平均久期。绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。

3、【答案】：D 银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响。在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。

4、用公式表示是：久期缺口等于总资产久期减总负债久期乘以资产负债率。久期缺口风险管理策略是通过久期缺口来衡量银行总体利率风险的大小并据此制定利率风险管理的相应策略。

5、【答案】：A A【解析】本题考查对久期的理解。久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露也就越大，因而，银行最终面临的利率风险越高。

久期缺口为负是什么意思

如果久期缺口为负，意味着现有债券组合的久期小于基准久期，当市场利率上升时，该债券组合会遭受更大的损失。因此，资产市值会随着利率上升而下降，变小。

久期缺口是用来测量银行资产负债的利率风险的工具，即资产加权平均久期和负债加权平均久期与资产负债率乘积的差额：①当久期缺口为正值时，市场利率下降，银行的市场价值将增加；市场利率上升，银行的市场价值将减少。

久期缺口=总资产久期-资产负债率X总负债久期，当久期缺口为正，银行净值价格随利率上升而下降，随利率下降而上升；当久期缺口为负，银行净值价值随市场利率变化而同方向变化。

久期缺口用来反映利率变动导致的银行持有的资产和负债价值的变动，从而引起的银行净值的变化。当久期缺口为正时．如果市场利率上升．资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度大于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值下降。

久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期与资产负债率的乘积之差。 银行可以使用久期差距来衡量其资产和负债的利率风险。久期也可以翻译为麦考利久期。它源自到期收益率的定义。您知道到期收益率公式。

什么是久期?简述商业银行如何进行久期缺口管理。

1、久期缺口是用来测量银行资产负债的利率风险的工具，即资产加权平均久期和负债加权平均久期与资产负债率乘积的差额：①当久期缺口为正值时，市场利率下降，银行的市场价值将增加；市场利率上升，银行的市场价值将减少。

2、久期可以看成是现金流量的时间加权现值。久期匹配（或称免疫）法就是要在资产组合中将资产与负债的利率风险相匹配。该方法传统的模型假定利率期限结构平缓且平行变动。

3、久期，也可以翻译为麦考利持续时间。是由到期收益率的定义推导出来的。到期收益率公式知道吧，等式两边分别对到期收益率y求导，再在等式两边同除以价格p，就将其中一部分定义为D久期。

4、久期缺口=总资产久期-资产负债率X总负债久期，当久期缺口为正，银行净值价格随利率上升而下降，随利率下降而上升；当久期缺口为负，银行净值价值随市场利率变化而同方向变化。

5、对的，一般是正值。久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期与资产负债率的乘积之差。 银行可以使用久期差距来衡量其资产和负债的利率风险。久期也可以翻译为麦考利久期。它源自到期收益率的定义。

6、银行资产负债的久期管理，使得二者的久期能缩短差距的解决方法如下：按照这个指导思想，作为全行业务经营的综合调控部门，在今后一段时期，资产负债管理工作要重点通过机制创新和制度安排来发挥综合调控职能，实现资源的优化配置。

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